Backtesting trading strategies free

teste de estoque.
* A combinação de negociações ativas e comissões pode eliminá-lo, mesmo se você tiver uma boa porcentagem de negociações vencedoras!
Paradas à direita realmente apertadas podem prejudicar seriamente sua rentabilidade a longo prazo e não reduzem o rebaixamento tanto quanto você poderia esperar.
* Estratégias que você achava que seriam boas e que consistentemente subestimam o mercado.
Selecione o estoque no qual você deseja fazer backtest sua estratégia técnica.
Alvo: Venda quando seu estoque atingir um certo ganho percentual (pode desativar selecionando Não usar alvo)
Data de início / Data de término: selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia.
Sinais: Os sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre preço e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz de ouro, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruzar acima do sma de 200 dias e vender quando o dia 50 cruzar abaixo do dia 200 (cruz da morte). Os links a seguir explicam alguns indicadores técnicos populares:
Os testes estatísticos: Teste para ver se o retorno diário médio da estratégia é o "mesmo" que o retorno diário médio do S & P 500 ou o "mesmo" que o retorno diário médio de compra e retenção durante o período de tempo. Queremos saber o quão confiantes podemos ser para rejeitar que os dois retornos são os mesmos. Quanto maior a confiança, maior a certeza de que sua estratégia é realmente melhor / pior que a do S & amp; P 500 ou comprar e manter. O gráfico plota o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho.
Isso é para backtesting uma estratégia que você aplicaria ao seu portfólio como estoques atingir seus sinais técnicos de compra e venda. Na primeira caixa de texto, insira os marcadores para a cesta de ações na qual você deseja fazer backtest sua estratégia técnica. Digite cada ticker separado por um espaço. Os estoques atualmente disponíveis incluem os 30 estoques da dow, AAAXP BA CAT BAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Para incluir todos os 30 no backtest, basta digitar DJIA, que é o padrão.
Número Alvo de Posições Abertas: Este é o número de ações nas quais você quer ter uma posição e não mais. Por exemplo, digamos que você deseja segmentar duas posições abertas. Quando o backtester encontrar um sinal de compra em uma das ações que você colocou na cesta, digamos, a GE, ela assumirá que a GE foi comprada. Agora, ele irá procurar mais 1 ação para comprar quando houver um sinal de compra, digamos, BAC. Agora você tem uma carteira de 2 posições abertas (GE e BAC) e o backtester não comprará mais nada até que um sinal de venda venda uma das ações. Um portfólio diversificado provavelmente deve ter 10 ou mais ações, mas isso exige muito poder de computação para o backtest. Assim, um pequeno portfólio como o padrão de 5 posições abertas será suficiente para ter uma noção do desempenho de uma estratégia. É importante ressaltar que, para investidores com uma pequena quantia de capital, digamos $ 10.000, é caro negociar um grande número de posições com comissões de $ 20 para negócios de ida e volta. Os ETFs são uma maneira barata de se diversificar.
Capital inicial: quantidade de dinheiro com a qual você começa.
Comissão de Negociação: Quantia você paga à TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc para negociar uma ação.
Dimensionamento da posição: é assim que você decide comprometer uma determinada quantia de dinheiro para cada ação em sua carteira. Atualmente, apenas uma opção (Equal Cash Allocation) está disponível. Isto significa que se eu tiver $ 10.000 e eu quiser entrar em 2 posições, colocarei $ 5.000 em cada menos comissões. Em outras palavras, o dinheiro disponível será dividido igualmente em novas posições até que eu atinja minha meta e o número de posições abertas. Outras opções futuras serão o mesmo número de ações e regras de dimensionamento de posições baseadas em volatilidade.
Stoploss: Ponto em que você quer sair de uma posição se movendo contra você. Digamos que você compre uma ação por US $ 10 e coloque uma parada móvel de 10%. Se a ação cair 10% sem subir, você venderá a $ 9. Mas se o estoque subir para 15 e depois cair 10% para 13,5, você venderá a 13,5 e trancará parte do ganho.
Data de início / Data de término: selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia. O backtester iniciará na data de início nos dados históricos e pesquisará os estoques selecionados até que multa um sinal de compra. Se nenhum sinal de compra for encontrado no primeiro dia, o backtester passará para o dia seguinte e pesquisará todos os estoques na cesta até que um sinal de compra seja encontrado, no qual se supõe que a ação seja comprada pelo preço de fechamento ajustado para desdobramentos e dividendos. Assim que uma ação é "comprada", o backtester estará procurando vender aquela ação quando um sinal de venda chegar. Ele também continua a procurar comprar ações até que o número alvo de posições abertas seja atingido. Ao mesmo tempo, venderá quaisquer posições existentes se um sinal de venda ocorrer. O valor da carteira é calculado todos os dias até a data final.
Sinais: Os sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre preço e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz de ouro, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruzar acima do sma de 200 dias e vender quando o dia 50 cruzar abaixo do dia 200 (cruz da morte).
Obter Negociações / Gráficos: Obter negociações irá literalmente mostrar-lhe os negócios que você teria feito se você voltasse no tempo com um resumo do desempenho incluído. O gráfico plota o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho.
ou valores mobiliários neste site. O conteúdo deste site é para fins informativos e não é para ser.

Gráficos de ações inteligentes.
Aproveitando o poder das redes neurais para prever preços críticos no mercado de ações!
Pós-navegação.
Ferramentas Ultimate para Backtesting Trading Strategies.
Ferramentas Ultimate para Backtesting Trading Strategies.
Backtesting é a arte e a ciência de avaliar o desempenho de uma estratégia de negociação ou investimento, simulando seu desempenho usando dados históricos. Você pode ter uma noção de como ele se comportou no passado e sua estabilidade e volatilidade. No entanto, como você pode ter ouvido inúmeras vezes, o excelente desempenho do backtested não garante um ótimo desempenho futuro. No entanto, um desempenho não tão desejável no backtested é frequentemente uma razão válida para abandonar uma determinada estratégia de negociação e passar para a seguinte.
Ferramentas gratuitas de backtesting para o não programador.
Realmente não existe um "tamanho único" # 8221; backtesting ferramenta lá fora, que pode backtest praticamente qualquer estratégia sob o sol sem que o usuário saiba alguma programação. Se você está realmente interessado em negociar, peço-lhe que aprenda programação suficiente para poder fazer o backtest. Mas se você quiser obter rapidamente os resultados do backtesting de algumas estratégias simples envolvendo investimento passivo ou indicadores básicos, como a passagem de crossovers médios, então uma ferramenta definitivamente lhe poupará algum tempo. Aqui estão as ferramentas que eu uso se eu precisar executar um backtest rápido:
# 1: Repetição do ETF.
O ETFReplay é um serviço Freemium que permite fazer backtest de diversas estratégias de investimento baseadas no ETF. Muitos dos recursos avançados e estratégias que eles oferecem exigem uma assinatura, mas um dos recursos gratuitos mais úteis é a capacidade de fazer backtest de um portfólio de ETF de até 5 componentes. Você não pode se reequilibrar, mas se precisar calcular rapidamente a curva de patrimônio de, digamos, o desempenho de um portfólio 60/40 de SPY e TLT entre 2008 e 2011, você pode fazer isso facilmente aqui. Essa é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a fazer backtest de alocação de ativos para a parte passiva de seu portfólio de negociação.
# 2: StockBackTest.
O StockBackTest permite fazer backtest de estratégias envolvendo crossovers de Moving Averages e Bollinger Bands. Este é um dos poucos serviços que permite fazer backtest de indicadores técnicos simples como estes, mas o problema é que você só pode escolher a partir de sua lista de ações (que consiste principalmente em títulos S & amp; P500 e nos ETFs mais líquidos).
# 3: visualizador de portfólio.
O Portfolio Visualizer é um dos mais novos e sofisticados backtesters gratuitos que não exigem que você seja um programador. Ele permite que você backtest alocações de ativos passivos, bem como estratégias táticas predefinidas, como Dual Momentum de Gary Antonacci. Eles também têm um dos melhores simuladores de aposentadoria de Monte Carlo que eu já vi.
Ferramentas gratuitas de backtesting para o programador.
Para backtests rápidos de estratégias personalizadas, recomendo apenas fazer o download de alguns dados históricos e testá-los no Excel ou em outra planilha primeiro. Estratégias de negociação mais sofisticadas exigirão GNU R ou GNU Octave, ambas com pacotes especializados para backtesting. Se estes ainda não forem suficientes para a complexidade da sua estratégia, então você tem duas opções robustas e gratuitas disponíveis abaixo:
# 1: Quantopian (RECOMENDADO)
Quantopian tem minuto a minuto dados sobre todas as ações dos EUA negociadas desde 2002, que permite backtest estratégias intraday sem ser submetido a viés de sobrevivência. Você precisará do conhecimento do Python para o backtester. Se você está começando do zero e está falando sério sobre aprender a reverter suas estratégias, ESSA é a plataforma que eu recomendo concentrar em aprender!
# 2: MI Backtester.
O MI Backtester de Jamie Gritton é um dos antigos backtesters programáveis ​​disponíveis. Um dos recursos mais interessantes dessa ferramenta é a capacidade de fazer backtest de telas de estoque. Você pode ser capaz de puxar para cima uma tela de ações como o seguinte: empresas lucrativas com um P / E nos 10% inferiores do mercado de EUA e uma dinâmica de preço nos 10% melhores do mercado e adquire as escolhas atuais mas você pode estar se perguntando como tal tela teria realizado historicamente. O MI Backtester, embora um pouco lento, permitirá que você teste o desempenho histórico de tais estratégias de investimento com base em uma combinação de fundamentos e técnicas.
Senti falta de outros Backtesters gratuitos?
Se você tem outros backtesters gratuitos que você usa regularmente que eu não mencionei, por favor me avise nos comentários abaixo!

Backtesting trading strategies free
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
- múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidade de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
- C # e estratégia baseada em backtesting e otimização.
- execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou com latência ultra baixa de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
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A negociação de instrumentos financeiros, incluindo o câmbio na margem, carrega um alto nível de risco e não é adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.